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Publicaciones
WP-EC 1996-03
La propiedad de simetría en los rendimientos financieros diarios españoles
Peiró, A.
Año de publicacion: 1996
Palabras clave: Acciones, simetría, tipos de cambio
Resumen
En este trabajo se analiza la simetría de los rendimientos diarios de la Bolsa de Madrid y de los tipos de cambio de la peseta frente al dólar USA, el yen japonés y el marco alemán. Ante la ausencia de normalidad de estos rendimientos, se aborda el problema bajo distribuciones alternativas y se propone un procedimiento de análisis basado en métodos no paramétricos. A diferencia de otros trabajos, en varias series se detectan ciertas asimetrías pero éstas son relativamente débiles.